希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編五（9），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

二、多選題

1、下列關于商業銀行全面風險管理的說法，正確的是（ ）。

A、風險管理的職責逐漸集中到公司的董事會、高級管理層

B、組織流程再造與定量分析技術并舉

C、風險管理貫穿于業務發展的每一個階段

D、風險管理的重點已經從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等多種風險的一體化綜合管理

E、風險管理越來越重視定量分析，通過內部模型來識別、計量、監測和控制風險

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

A項，全員的風險管理文化是商業銀行全面風險管理的理念之一。風險管理絕不僅僅是風險管理部門的職責，無論是董事會、高級管理層，還是業務部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責時，都必須深刻認識潛在風險因素，并主動預防。

2、各級資本的細項如何變動受到（ ）等的影響。

A、投資計劃

B、融資計劃

C、撥備政策

D、利潤增速

E、利潤留存比例

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

資本規劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子監管資本以及分母風險加權資產進行正常情景和壓力情景的預測。監管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。

3、下列關于商業銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（ ）。

A、限額管理是管理貸款集中度的重要手段

B、經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業務

C、貸款轉讓可以實現信用風險轉移

D、貸款定價能夠有效地實現信用風險對沖

E、資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業銀行在貸款定價過程中，對于那些信用等級較高，而且與商業銀行保持長期合作關系的優質客戶，可以給予適當的優惠利率；而對于信用等級較低的客戶，商業銀行可以在基準利率的基礎上調高利率。即貸款定價是通過風險溢價的手段對風險進行補償，而不能有效地實現信用風險對沖。D項錯誤。

4、對于可緩釋的操作風險，商業銀行可以采取的管理措施有（ ）。

A、制定應急和連續營業方案

B、外包非核心業務

C、設定風險限額

D、購買商業保險

E、計提經濟資本

試題答案："A","B","D"

試題解析：

操作風險緩釋是在量化分析風險點分布、發生概率和損失程度的基礎上，采用適當的緩釋工具，限制、降低或分散操作風險。目前，主要的操作風險緩釋手段有業務連續性管理計劃、商業保險和業務外包等。

5、以下對商業銀行行為風險的描述，正確的是（  ）。

A、廣義的行為風險不僅包括零售市場的不當行為，還包括批發市場的不當行為

B、行為風險體現了“以客戶為核心”的理念

C、產生行為風險的銀行或從業者，其行為一定違法

D、行為風險涉及的問題主要集中于消費者保護、市場誠信和公平競爭

E、行為風險的管理與操作風險的管理大致相同

試題答案："A","B","D"

試題解析：

C項，產生行為風險的銀行或從業者，其行為不一定違法，但違背了職業道德；行為風險的管理與操作風險的管理顯著不同，其風險管理流程圍繞消費者或客戶利益是否受損而展開。

6、良好的聲譽風險管理有助于提升商業銀行的盈利能力和實現長期戰略目標，下列事件可能引發商業銀行聲譽風險的有（ ）。

A、內控缺失導致違規案件層出不窮

B、違反用工法

C、缺乏經營特色

D、金融產品/服務存在嚴重缺陷

E、缺乏社會責任感

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

良好的聲譽是商業銀行生存之本。商業銀行一旦被發現其金融產品/服務存在嚴重缺陷（如電子銀行業務缺乏足夠的安全性和穩定性），或內控缺失導致違規案件層出不窮，或缺乏經營特色和社會責任感，那么即便花費大量的時間和金錢用于事后的危機管理，也難以彌補對商業銀行聲譽造成的實質性損害。

7、貸款重組應當注意的事項包括（ ）。

A、對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估

B、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C、進入重組流程的原因

D、對抵押品、質押物或保證人不需要進行評估

E、是否屬于可重組的對象或產品

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

貸款重組應當注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產品，通常，商業銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規定；②為何進入重組流程，對此應該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客戶必須進行細致科學的成本收益分析；④對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估。

8、商業銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（ ）。

A、質押

B、凈額結算

C、保證

D、抵押

E、限額管理

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

信用風險緩釋是指銀行采用內部評級法計量信用風險監管資本時，運用合格的抵 （質）押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險 。

9、商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（ ）。

A、應采用歷史模擬法計算VaR值

B、至少每三個月更新一次數據

C、置信水平采用99%的單尾置信區間

D、市場價格的歷史觀測期至少為一年

E、持有期為10個交易日

試題答案："C","D","E"

試題解析：

商業銀行可使用任何能夠反映其所有主要風險的模型方法計算市場風險資本要求，包括但不限于方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。商業銀行應在每個交易日計算一般風險價值，使用單尾、99%置信區間，歷史觀察期長度應至少為一年（或250個交易日）。用于資本計量的一般風險價值，商業銀行使用的持有期應為10個交易日。

10、商業銀行建立的內部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內容（ ）。

A、評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響

B、評估監管機構的監管要求

C、評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

D、提出抵御各類風險的具體措施

E、提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

試題答案："A","C","E"

試題解析：

商業銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應至少包括以下內容：①評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響；②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。