1.關(guān)于我國現(xiàn)階段金融期貨交易時間，以下表述正確的是（）。

A.交易時同一般基本與股票市場同步

B.交易時間通常設(shè)有日盤和夜盤

C.交易時間近24小時，僅有少量停盤時間

D.交易時間不固定，各金融期貨品種可自行選擇交易時間

【答案】B

2.回購協(xié)議是指資金需求方在出售或質(zhì)押證券的同時與證券的受讓方約定在一定期限后按約定價格購回所賣證券的交易行為。影響回購協(xié)議利率的因素有（）。

Ⅰ.抵押證券的質(zhì)量

Ⅱ.回購期限的長短

Ⅲ融資方的信用資質(zhì)

Ⅳ.貨幣市場其他市場的利率

A.ⅠⅡⅢ

B.ⅠⅡⅣ

C.ⅠⅢⅣ

D.ⅠⅡⅢⅣ

【答案】D 

3.以下各類基金中，對匯率變動最敏感的是（）。

A.股票基金

B.QDII

C.貨幣基金

D.QFII

【答案】B

4.關(guān)于不同類型基金的業(yè)績歸因分析，以下表述正確的是（）。

A.對于被動型基金，其業(yè)績歸因分析主要側(cè)重于對跟蹤誤差的計算，以確?；鸨憩F(xiàn)緊跟標(biāo)的指數(shù)

B.貨幣市場基金的歸因分析通常側(cè)重于行業(yè)配置和選股效應(yīng)，以追求更高的相對收益

C.被動型基金的歸因分析核心是進(jìn)行資產(chǎn)組合歸因，以評估基金經(jīng)理的選股能力

D.主動型基金的歸因分析通常采用Campisi模型用于股票組合的歸因

【答案】A

5.如果市場期望收益為8%，A股票的β值為1.5，無風(fēng)險利率為3%，根據(jù)CAPM模型，則A股票的期望收益率是（）。

A.12.5%

B.15%

C.16.5%

D.10.5%

【答案】D

6.以下不屬于基金會計核算內(nèi)容的是（）。

A.基金申購與贖回情況

B.基金經(jīng)理獎金

C.基金持有股票的配股情況

D.基金會計報表附注內(nèi)容

【答案】B

7.關(guān)于基金管理人在估值中應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的公允價值估值方法，以下說法正確的是（）。

A.存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，通常應(yīng)將該報價直接用于公允價值計量

B.估值日無報價且最近交易后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的投資品種，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值

C.如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)調(diào)整估值價格

D.對不存在活躍市場的投資品種，由于獲取公允價值的難度較大，為保證估值的公允性，應(yīng)采用成本進(jìn)行估值核算

【答案】B

8.若隨機變量X的可能取值為{1，2，3}，概率分別為{0.2，0.5，0.3}，則其期望E（X）為（）。

A.1.5

B.2.5

C.2.3

D.2.1

【答案】D

9.關(guān)于投資者分類，以下表述正確的是（）。

A.專業(yè)投資者可以轉(zhuǎn)化為普通投資者

B.機構(gòu)投資者都是專業(yè)投資者

C.專業(yè)投資者是合格投資者

D.符合特定條件后，普通投資者即可自行轉(zhuǎn)化成為專業(yè)投資者

【答案】A

10.某基金管理人使用久期模型管理利率風(fēng)險，當(dāng)前基金久期為5年，當(dāng)利率上升0.5%時，估計基金資產(chǎn)凈值為（）。

A.上漲0.5%

B.下跌2.5%

C.上漲2.5%

D.下跌0.5%

【答案】B

11.凈額結(jié)算方式的主要特點是（）。

A.交收方式多樣

B.只計每種證券應(yīng)收、應(yīng)付相抵后的凈額

C.資金或證券不足則全部成交

D.交收期靈活

【答案】B

12.信用利差的變化一般發(fā)生在經(jīng)濟(jì)周期發(fā)生轉(zhuǎn)換前，因此信用利差可作為經(jīng)濟(jì)周期先行指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)景氣上行階段，信用利差通常會（）。

A.不變

B.縮小

C.無明顯規(guī)律

D.擴(kuò)張

【答案】B

13.關(guān)于防范基金風(fēng)格漂移，以下表述錯誤的是（）。

A.設(shè)定基金風(fēng)格量化指標(biāo)和預(yù)警閾值，及時提示風(fēng)險

B.定期分析基金的持倉結(jié)構(gòu)，交易行為等風(fēng)格特征

C.將風(fēng)格穩(wěn)定性納入基金經(jīng)理的績效考核體系中

D.盡可能擴(kuò)大基金的投資范圍，增加可投資品種

【答案】D

14.關(guān)于基金運行方式，以下表述正確的是（）。

A.開放式基金主要在基金的直銷和代銷渠道申購和贖回

B.封閉式基金組合運作的流動性相比開放式基金要高一些

C.封閉式基金主要通過柜臺交易市場進(jìn)行交易

D.ETF既可以在交易所上市交易，也可以在銀行間交易

【答案】A

15.某永續(xù)公債（無到期日）每年付息5元，市場利率4%，其理論價格最接近（）元。

A.80

B.100

C.125

D.120

【答案】C