知識點精講：存貸比與凈穩定資金比例

1、存貸比

可以在一定程度上衡量銀行以相對穩定的負債支持流動性較弱資產擴張的能力，實質是存款來源制約貸款, 也就是穩定資金支持非流動性資產的能力。計算公式如下：

存貸比=  各項貸款余額/各項存款余額*100%

按規定，存貸比應當不高于75%

2、凈穩定資金比率

指根據銀行一個年度內資產的流動性特征設定可接受的最低穩定資金量，是流動性覆蓋率的一個補充。該指標計算公式：

凈穩定資金比率（NSFR）=   可用穩定資金（ASF）/所需穩定資金（RSF）*100%

其中：

可用穩定資金：估算銀行持續處于壓力狀態下,仍然有穩定的資金來源銀行持續經營和生存1年以上；

所需穩定資金：估算在持續1年的流動性緊張環境中, 無法通過自然到期、 出售或抵押借款而變現的資產數量

按照規定：該指標必須大于100% ，該指標有如下特點：

● 涵蓋了整張資產負債表，包括所有資產的流動性與所有負債的穩定；

● 在資產流動性和負債穩定性的判定上更趨細化，對不同的資產和負債給予不同流動性和穩定性權重；

● 該指標會影響到銀行的向投行業務的轉型

【多選題】商業銀行的凈穩定資金比例（NSFR）指標和存貸比指標的區別有（   ）。

A. NSFR指標是短期流動性指標，而存貨比指標是單純的信貸指標

B. NSFR是現狀指標，而存貸比是預期指標

C. NSFR指標包括全部的資產負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款

D. NSFR指標設計了資產負債的穩定性權重，存貸比指標只考慮總量

E. NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%

【答案】CDE

【解析】A項，NSFR和存貸比均屬于計量流動性風險的長期結構性指標。B項，存貸比=各項貸款余額/各項存款余額* 100%，該式的分子分母均不需估算，因此存貸比指標是現狀指標；而NSFR =可用穩定資金/所需穩定資金* 100%,其中，分母"所需穩定 資金"即估算在持續1年的流動性緊張環境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而 變現的資產數量，因此NSFR是預期指標。所以AB項錯誤。