中級銀行《風險管理》精華知識點一：風險分散
風險管理
責任編輯：石麗
2020-05-27
摘要：小編為大家整理了中級銀行《風險管理》精華知識點：風險分散，詳情如下。更多關于銀行從業資格考試精華知識點，請關注希賽網銀行從業資格頻道。
知識點精講：風險分散
風險分散指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇，其理論基礎：兩種資產收益率的相關系數不為1 (即不完全正相關)， 分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用；而對于由相互獨立的多種資產組成的投資組合，只要組合中的資產個數足夠多，該投資組合的非系統性風險就可以通過這種分散策略完全消除。
【單選題】下表為A、B、C三種交易類金融產品每日收益率的相關系數。
假設三種產品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是（）。
A. 60% 的 A 和40%B
B. 40% 的 B 和 60%C
C. 40% 的 A 和 60% B
D. 40% 的 A 和 60% C
【解析】如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數有所不同。假設其他條件不變，當各資產間的相關系數為正時，風險分散效果較差；當相關系數為負時，風險分散效果較好。由表可知只有BC組合的相關系數為-0.5，所以風險最低。
【答案】B
【單選題】商業銀行通常設定貸款投放的行業比例，這種做法屬于（）策略。
A.風險轉移
B.風險規避
C.風險分散
D.風險對沖
【解析】風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。根據多樣化投資分散風險的原理，商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。
【答案】C
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