2016年證券從業資格考試證券分析師《發布證券研究報告業務》習題第四章，希賽網配套習題與課程：【證券分析師試題在線測試】、【證券分析師知識點精講】

【單選題】為了檢驗多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關系在總體上是否顯著，應該采用( )。

A.t檢驗

B.OLS

C.逐個計算相關系數

D.F檢驗

【答案】D

多元線性回歸模型的F檢驗，又稱為回歸方程的顯著性檢驗或回歸模型的整體性檢驗，反映的是多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關系在總體上是否顯著。

【單選題】經檢驗后，若多元回歸模型中的一個解釋變量是另一個解釋變量的0.95倍，則該模型中存在( )。

A.多重共線性

B.異方差

C.自相關

D.非正杰性

【答案】A

如果解釋變量之間存在嚴格或青近似的線性關系，就產生了多重共線性問題，本質為解釋變量之間高度相關。可以通過簡單相關系數檢驗法對多重共線性進行檢驗，即通過求出解釋變量之間的簡單相關系數r來作出判斷，通常情況下，|r|越接近1，則可以認為多重共線性的程度越高。

【單選題】產量X(臺)與單位產品成本Y(元/臺)之間的回歸方程為Y~=356-1.5X，這說明( )。

A.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少356元

B.產量每增加一臺，單位產品成本平均增加1.5元

C.產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元

D.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元

【答案】D

由題干中給出的回歸方程可知，當產量X(臺)增加1時，單位產品成本Y(元/臺)平均減少1.5元。

【單選題】某種產品產量為1000件時，生產成本為3萬元，其中固定成本6000元，建立總生產成本對產量的一元線性回歸方程府是( )。

A.YC=6000+24x

B.YC=6+0.24x

C.YC=24000-6x

D.YC=24+6000x

【答案】A

由于當x=1000時，YC=3萬元，固定成本為6000元，將數據代入歸方程可排除BD兩項。又已知固定成本為6000元，故排除C項。

【多選題】下列關于相關系數r的說法正確的是( )。

A.|r|越接近于1，相關關系越強

B. r=0表示兩者之間沒有關系

C.取值范圍為-1≤r≤1

D.|r|越接近于0，相關關系越弱

【答案】ACD

當r=0時，并不表示兩者之間沒有關系，而是兩者之間不存在線性關系。

【多選題】白噪聲過程需滿足的條件有( )。

A.均值為0

B.方差為不變的常數

C.序列不存在相關性

D.隨機變量是連續型

【答案】ABC。若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數，而且序列不存在相關性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程

【多選題】自相關檢驗方法有( )。

A.DW檢驗法

B.ADF檢驗法

C.LM檢驗法

D.回歸檢驗法

【答案】ACD

走相關檢驗方法有DW檢驗法、LM檢驗法、回歸檢驗法等。比較常用的是DW檢驗法。ADF檢驗是檢查序列平穩的方法。

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參考資料：中國證券業協會