為幫助考生備考2023年5月期貨從業資格考試統考，希賽網為考生整理了2023年5月期貨統考《期貨及衍生品基礎知識》模考試卷（5），希望對大家備考《期貨及衍生品基礎知識》有幫助。

41、以下指數采用簡單算術平均法編制的是（  ）。

A、標普500股票指數

B、道瓊斯工業平均指數

C、滬深300股票指數

D、恒生指數

試題答案：B

42、5月份時，某投資者以5元/噸的價格買入一份9月到期執行價格為800元/噸的玉米期貨看漲期權，至7月1日，該玉米期貨的價格為750元/噸，該看漲期權的內涵價值為（　）元/噸。

A、-50

B、-5

C、-55

D、0

試題答案：D

43、看跌期權空頭可以通過(　　)平倉。

A、賣出同一看跌期權

B、買入同一看跌期權

C、賣出相關看漲期權

D、買入相關看漲期權

試題答案：B

44、下列關于跨式期權策略的表述正確的是（  ）。

A、可以用同一系列期權兩個不同執行價格的看跌期權構建

B、可以用同一系列期權相同執行價格的看漲期權和看跌期權構建

C、可以用同一系列期權不同執行價格的看漲期權和看跌期權構建

D、可以用同一系列期權兩個不同執行價格的看漲期權構建

試題答案：B

45、關于中金所上市的滬深300指數期權，下列說法正確的是（  ）。

A、合約乘數為300元/點

B、屬于金融現貨期權

C、采用實物交割

D、合約標的為滬深300期貨合約

試題答案：B

46、以下關于賣出看跌期權的說法，正確的是（  ）。

A、如果已持有期貨多頭頭寸，賣出看跌期權可對其加以保護

B、交易者預期標的物價格小幅上漲，可考慮賣出看跌期權獲利

C、資金有限的投資者適宜賣出無保護的看跌期權

D、賣出看跌期權比賣出標的期貨合約可獲得更高的收益

試題答案：B

47、買賣雙方在遠期合約中約定的未來交付標的資產的價格，是（ ）。

A、遠期合約交割價格

B、遠期價格

C、現貨即期價格

D、遠期價值

試題答案：A

48、黃金遠期交易中，如果發起方為賣方，則（ ）。

A、即期價格使用bid報價，遠期點使用offer報價

B、即期價格和遠期點均使用offer報價

C、即期價格和遠期點均使用bid報價

D、即期價格使用offer報價，遠期點使用bid報價

試題答案：C

49、以下關于遠期運費協議（FFA）的說法正確的是（  ）。

A、FFA是運費或租金交易的金融衍生品

B、FFA在場外清算

C、FFA涉及實物交割

D、FFA涉及實際的貨物運輸

試題答案：A

50、如果一年期的即期利率為4%，兩年期的即期利率為4.5%，則一年到兩年的遠期利率為（  ）。

A、4.8%

B、4%

C、5.5%

D、5%

試題答案：D